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퀀트전략

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한국 시장, 홀수 해에만 부귀영화, 짝수 해는 폭망!? *2023.11~2024.10 - 짝수 해 ● 1998년 이후 코스피 수익률 1) 홀수 해 수익률: 원금 대비 17.09배 - 손실난 해 없음 2) 짝수 해 수익률: 원금 대비 0.32배 - 1998, 2000, 2008, 2014, 2016, 2018, 2022년 손실 ● 1998년 이후 코스닥 수익률 1) 홀수 해 수익률: 원금 대비 17.77배 - 2001, 2003, 2011년 손실 2) 짝수 해 수익률: 원금 대비 0.04배 - 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2016, 2018, 2022년 손실 ● 한국 시장 사이클은 미국보다 훨씬 짧다 - 상/하락장이 2년 이상 간 적이 거의 없다 예외: 2003~07-하지만, 04, 06년도는 약했음 - 2년에 한번 장이 빠..
홀수 천국, 짝수 지옥의 원인! 드디어 밝혀드립니다. [홀수 천국, 짝수 지옥의 원인! 드디어 밝혀드립니다.] ● 한국 주식 시장뿐만 아니라 미국 주식 시장에도 홀수년도 천국 짝수년도 지옥 현상이 있다. - 1970년 이후 미국 주식 시장 수익률 ex) 2020.11~2021.10-짝수 해 1) 짝수 해에만 투자: 원금 대비 2.54배 2) 홀수 해에만 투자: 원금 대비 20.31배 - 그런데 망하는 짝수 해도 있지만, 잘 되는 짝수 해도 존재한다. ● 미국은 모든 짝수 해에 선거가 있다. - 정치적 불확실성이 극대화되는 선거 → 주식 시장이 안좋은 해 1) 대통령 첫 임기 중간선거 2) 두 명의 뉴페이스가 대선에 나오는 경우 ● 1970년 이후 미국 주식 수익률 - 나쁜 짝수 해: 원금 대비 0.49배 - 좋은 짝수 해: 원금 대비 5.15배 *2024년..
저, 강환국은 올해 11월~4월 이렇게 투자합니다! [저, 강환국은 올해 11월~4월 이렇게 투자합니다!] 정적자산배분(변형 한국형 올웨더): 60% - 주식(60%): 70-30 김슬기 전략 30%, TIGER 미국 S&P500 20%, 소형주 성장가치(미국) 10% - 채권(25%): KODEX 국고채 30년 액티브(한국) 12.5%, ARIRANG 미국채30년액티브(미국) 12.5% - 실물자산(15%): KINDEX KRX금현물 ETF 동적자산배분: 20% - BAA: 6.7% - 채권동적자산배분: 6.7% - 변형듀얼모멘텀: 6.7% 단기전략: 최대 13% - 계절성 전략 코인: 최대 7% 현금: 나머지 → MDD: 6~7% 1. 미국 시장은 긍정적일 것 - 바이든 타이틀 방어 vs 이미 대통령을 했던 트럼프 → 정치적 서프라이즈가 적다 2. 첫..
미국 월 첫째 거래일 수익이 전체 수익의 38% !? 이게 말이 되나? [미국 월 첫째 거래일 수익이 전체 수익의 38% !? 이게 말이 되나?] - 단타로 부자 되기: 월말월초 전략 1. 돈은 월말월초에 벌린다. ㄴ13, 14일 제외 - 코스피 구간별 평균 수익율 1) 27일~다음 월 4일: 0.15% 2) 5일~26일: -0.01% - 왜? (추측) 기관/정기적 투자자 등의 자금흐름 패턴 , 월급 효과 때문일 가능성 높음 2. 특히, 첫 거래일과 마지막 거래일이 좋다 1) 월 별 코스피 첫 거래일 평균 수익률 1월: 0.61% 2월: 0.15% 3월: 0.36% 4월: 0.07% 5월: 0.71% 6월: 0.14% 7월: 0.13% 8월: 0.16% 9월: 0.08% 10월: 0.01% 11월: 0.43% 12월: 0.78% 2) 월 별 코스피 마지막 거래일 평균 수익률..
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