한국 시장, 홀수 해에만 부귀영화, 짝수 해는 폭망!?

*2023.11~2024.10 - 짝수 해
● 1998년 이후 코스피 수익률
1) 홀수 해 수익률: 원금 대비 17.09배
- 손실난 해 없음
2) 짝수 해 수익률: 원금 대비 0.32배
- 1998, 2000, 2008, 2014, 2016, 2018, 2022년 손실

● 1998년 이후 코스닥 수익률
1) 홀수 해 수익률: 원금 대비 17.77배
- 2001, 2003, 2011년 손실
2) 짝수 해 수익률: 원금 대비 0.04배
- 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2016, 2018, 2022년 손실

● 한국 시장 사이클은 미국보다 훨씬 짧다
- 상/하락장이 2년 이상 간 적이 거의 없다
예외: 2003~07-하지만, 04, 06년도는 약했음
- 2년에 한번 장이 빠지면 기저효과로 다음 해 상승

*2023.11~2024.04 - 11~4 짝수 해
● 1998년 이후 11~4 코스피 수익률
1) 홀수 해 수익률: 원금 대비 7.07배
- 2003년 손실
2) 짝수 해 수익률: 원금 대비 1.34배
- 1998, 2000, 2008, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022년 손실

→ 11~04월 버프가 짝수 해에도 존재하나 홀수 해가 훨씬 잘 먹힌다.

*2023.05~2024.10 - 05~10 홀수 해
● 1998년 이후 05~10 코스피 수익률
1) 홀수 해 수익률: 원금 대비 2.42배
- 2001, 2011, 2015, 2019, 2021년 손실
2) 짝수 해 수익률: 원금 대비 1.34배
- 2010, 2014(0.13%), 2016(0.7%), 2020년 제외 전부 손실

→ 홀수 해에도 5~10월이 나쁘지 않다
→ 짝수 해 5~10월은 폭망

● 1998년 이후 11~04 코스닥 수익률
1) 홀수 해 수익률: 원금 대비 9.14배
- 2003, 2011년 손실
2) 짝수 해 수익률: 원금 대비 0.9배
- 1998, 2000, 2004, 2008, 2012, 2020, 2022년 손실

→ 11~04도 짝수 해에는 손실을 피하지 못한다

● 1998년 이후 05~10 코스닥 수익률
1) 홀수 해 수익률: 원금 대비 2.33배
- 2001, 2007, 2011, 2013, 2019, 2021년 손실
2) 짝수 해 수익률: 원금 대비 0.43배
- 1998, 2012, 2014, 2020 년 제외 전부 손실
- 그나마 코로나 치트키(2020년, 52.43%)로 수익률 올라감

→ 홀수 해에 대형사고는 없었다
→ 짝수 해에는 가문의 원수에게 투자를 추천하라

● 2003년 이후 소형주 퀀트 수익률
*팩터: 성장가치+시가총액+종가
1) 홀수 해 수익률: 원금 대비 911.16배
- 손실난 해 없음
2) 짝수 해 수익률: 원금 대비 28.09배
- 2008년(-48.74%) 손실

● 2003년 이후 11~04 소형주 퀀트 수익률
1) 홀수 해 수익률: 원금 대비 88.98배
- 손실난 해 없음
2) 짝수 해 수익률: 원금 대비 15.09배
- 2008년 손실

→  소형주 퀀트는 짝수 해에도 먹힌다

● 2003년 이후 05~10 소형주 퀀트 수익률
1) 홀수 해 수익률: 원금 대비 10.24배
- 2017, 2019년 손실
2) 짝수 해 수익률: 원금 대비 1.81배
- 2008, 2018, 2022년 손실

→  짝수 해 05~10월에는 소형주 퀀트를 안하거나 적게 하는게 좋을 시기

 

https://youtu.be/rzdXjUi0FAc?si=cW7f6onDWJOWdhwj