내가 가장 받는 투자 관련 질문 + 답변 공개!

 

Q1. 자산배분에서 특정 자산을 빼면 안되는가?

- 경제 4계절별 잘/못 나가는 자산군이 있어서 안됨

- 몇 개월~몇 년~10년 동안 작살나는 자산군이 있을 수 있음

ㄴ이런 자산은 일시적으로 이동평균선(60, 120, 200일) 아래일 때 빼는 거 가능

 

Q2. 마켓타이밍을 요즘 강조하는 이유?

- 마켓타이밍 적용 안하는 자산배분 → 초보용

- 마켓타이밍을 적용하면 수익률은 높아지고, MDD는 낮아진다.

 

Q3. 베스트 이동평균선은?

- 백테스트 결과에서 나오는 제일 좋은 선을 쓰는 것은 하책

ㄴ기간별로 베스트 이평선이 다르다

- 10, 20일 선(단기): 자주 거래, 추세 빨리 캐치, 가짜 신호 많음

- 60, 120, 200일 선(장기): 덜 자주 거래, 추세 캐치 좀 느림, 가짜 신호 적음

- 여러 이평선을 섞어 쓰는 전략을 추천

- 전반적으로 빠른 이평선은 코스닥, 느린 이평선은 S&P나 코스피에 어울림

 

Q4. 11~4월에만 투자해도 진짜 괜찮나?

- 주식은 11~4월에만 투자하고, 5~10월은 아예 쉬는 것도 나쁘지 않다고 봄

- 혹은 5~10월엔 자산배분을 하되 주식 비중을 크게 낮추는 것을 추천

 

Q5. 소형주 퀀트가 잘 안 먹힐 때 대응 방법

- 모든 자산군과 마찬가지로 수 개월/년 동안 안 먹힐 수 있음

- 그래서 자산배분이 중요

- 한 전략 + 한 자산군에 집중하는건 비추

 

Q6. 소형주 퀀트 중 특정 종목이 급등할 때 대처

- 강환국: 리밸런싱하는 날까지 냅둔다

- 마크 미너비니: 절반 판다

- 50~100% 수익 나면 익절 → 비추, 이러다가 200/400% 가는 애들이 있음

 

 

https://youtu.be/q7JJ9pJDfQk?si=nUilIYCk7FTdI5yw