이것만 알아도 투자 상위 1% 투자자! (feat. 이동평균선)

● 이동평균선?

- 가격의 후행 지표

- 여러 가격을 합쳐서 노이즈를 어느 정도 제거

- (가장 중요) 마켓타이밍 수단으로 아주아주 훌륭한 수단

 

● '가격 > 이동평균선' 일 때만 투자하는 것이 좋다

- 모든 가격에는 '추세'가 있기 때문

- '가격 > 이동평균선'의 의미: 상승 추세, 지금 가격이 과거 평균 가격보다 높다

- '가격 < 이동평균선'의 의미: 하락 추세, 지금 가격이 과거 평균 가격보다 낮다

- 상승 추세 자산은 더 오를 가능성이 크고, 하락 추세 자산은 더 내닐 가능성이 크다

- 대부분 투자자들은 '가격 < 이동평균선'일 때 매수 → 내리니 싸 보이고, 오르니 비싸 보이니까

ㄴ싸게 사서 비싸게 팔기 vs 비싸게 사서 더 비싸게 팔기: 후자가 더 맞을 수 있다

 

● 백테스팅

- 가격이 이동평균선 위에 있을 때만 투자하고, 그렇지 않으면 팔고 현금 보유

1. 비트코인(2018.3월 이후) 

1) 5일 이동평균선

- 위에 있을 때만 샀을 경우: 3.63배 수익

- 아래에 있을 때만 샀을 경우: 1.16배 수익

2) 10일 이동평균선: 4.2배 vs 1배

3) 20일 이동평균선: 4.22배 vs 0.61배

4) 60일 이동평균선: 10.78배 vs 0.39배

5) 120일 이동평균선: 16.39배 vs 0.26배

- 과거 5년 동안에는 최고의 이평선

6) 200일 이동평균선: 5.17배 vs 0.82배

 

2. SPY (1994년 이후)

- CAGR: 9.92%, MDD -50.8%

- 200일 이동평균선 위에 있을 때만 매수 CAGR: 9.89%, MDD -21.6%

- 200일 이동평균선 아래에 있을 때만 매수 CAGR: 0.03%

 

● 어떤 이동평균선을 써야 하는가?

- 비트코인의 경우 '120일'이 과거 5년(2018~2023년) 동안에는 제일 좋았다

- 그런데 2013~2018년 동안에는 '10일'이 가장 좋았다

→ 어떤 이동평균선이 좋은 지는 계속 바뀐다

 

● 여러 이동평균선을 섞어 쓰는 것이 묘수

- 가격이 몇 개 이동평균선을 넘었는 지 확인. 많으면 많을 수록 '강한 추세'

- 10, 20일: 단기 추세 / 60, 120일 중기 추세 / 200일 장기 추세

- 투자 비중: 가격 > 이동평균선 개수/5 (0, 20, 40, 60, 80, 100% 투자 가능)

→ 과최적화 방지, 별로인 이동평균선 선택 방지

- 위와 같은 방법으로 비트코인을 2018~2023년 투자했다면: 8.2배 상승 

 

 

 

https://youtu.be/HeBvNn4Q7Jw?si=9D4LbY8IERmTDQ0m